[ 27. 1. 2023 by Sandra 0 Comments ]

Analytical Platform sází na strojové učení a automatizaci investičních procesů

CCF Research

Úspěšnost investičních portfolií značně závisí na informacích, které má správce k dispozici. Investoři jsou denně zaplaveni množstvím dat, možnosti Excelu nejsou dostatečné a efektivní, služby jako Bloomberg či Refinitiv jsou cenově náročné a neplní specifické potřeby části investorů. Společnost CCFR proto uvedla na trh platformu, jejímž cílem je poskytovat data a investiční nástroje profesionálním investorům nebo správcům portfolia.

Česká firma CCFR s myslí, že strojové učení a automatizace je budoucností investování a doufá, že její aplikace Analytical Platform, kterou vyvíjí ve spolupráci s Mendelovou a Masarykovou univerzitou, bude její součástí.

Aktuální verze platformy disponuje několika funkčními aplikacemi určenými pro podporu investičních rozhodnutí. Nejnovější zveřejněná aplikace pro uživatele Portfolio Manager je určena pro efektivní správu existujících portfolií, popř. pro tvorbu nových. Aplikace je postavena na přístupu k tvorbě portfolií pomocí Markowitzovy teorie optimálních portfolií a v případě sestavování nového portfolia je aplikace schopna z daného koše akcií navrhnout sadu optimálních portfolií, které mají potenciál nejvyšších výnosů při co nejnižší míře rizika.

StockPicking Lab je aplikace umožňující uživatelům aplikovat předpřipravené investiční strategie na svých účtech. Jádrem aplikace je skórovací model natrénovaný na historických datech, který dokáže oceňovat předložené akcie a určovat charakteristiky jako kvalita, hodnota, momentum. Model seřadí list akcí podle jejich ocenění a portfolio je pak sestaveno jako kombinace podhodnocených a nadhodnocených akcií.

PatternLab je aplikace na vyhledávání vzorů na cenových datech. V rámci aplikace je možné si vybrat cenové vzory, nastavit parametry pro vstup na trh a výstup z trhu a pro takto sestavenou strategii si spustit simulaci průběhů obchodů na historických datech. K úspěšně otestované a nasazené strategie následně aplikace posílá signály v momentě výskytu cenového vzoru.Pro další podporu investičních rozhodnutí je připravena aplikace Summary of Financial Articles pro jednoduchou konzumaci informací ze světových médií zabývajících se investicemi. Aplikace extrahuje sentiment z článků publikovaných v médiích a navíc generuje sumarizaci daného článku pro rychlejší získání důležité informace.